ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
כלל 30 הדקות - מדרש ושיטת פעולה

כאשר סוחרים עפ"י כללי מסחר, חשוב לעבוד על-פיהם בצורה שיטתית, כפי שאני מנסה להדגיש שוב ושוב. כללי מסחר נועדו לצמצם את הסיכון הטבוע בשוק ההון ולשלוט עליו עד כמה שאפשר. להכניס סדר יחסי בכהוס. אחד מכללי המסחר הבסיסיים המפורטים באתר, הוא כלל 30 הדקות. עפ"י כלל זה, חשוב להמתין 30 דקות מפתיחת המסחר, לפני כניסה לפוזיציות חדשות. בפרק זמן קצר זה, מחזורי המסחר גבוהים ולרמות השיא והשפל שנקבעו בו חשיבות גדולה.

טווח המסחר היחסי, שנוצר בין רמות השיא לרמות השפל שנקבעו במחצית שעת המסחר הראשונה, מצוי במעקב לאורך כל יום המסחר וגבולותיו משמשים כרמות מפתח לסוחרי יום רבים. הכניסה לפוזיציה מבוצעת כאשר נפרצים גבולותיו של טווח מסחר זה במהלך יום המסחר.

השאלה שנשאלת לאחר פריצת גבול טווח המסחר הנ"ל היא באיזה פוזיציה לבחור לאחר הפריצה. האם נמשיך עם הפריצה או שנשחק משחק היפוך, כנגד הפריצה? האם עדיף לשחק עם מגמת הפריצה או שעדיף להמתין להיפוך וכניסה נגדית?

התשובות לשאלות אלו תיקבענה עוד קודם לפריצה, כך שתוכנית הפעולה תהיה מוכנה בשעה שהפריצה מתרחשת. חשוב לבחון ולהגדיר מספר דברים לפני הפריצה, כדי שנוכל להחליט על המשחק המתאים - המשכי או נגדי.

ראשית, יש לבחון את ההתנהלות הקודמת לפריצה:

1) בחינת 60-90 הדקות האחרונות ביום המסחר הקודם - אם נמצא בפרק זמן זה תנועת גיבוש צדדית, סביר להניח שפריצת טווח המסחר בבוקר שלאחר מכן תימשך ולא תיכשל;
2) בחינת "רוחב" טווח המסחר ב-30 הדקות הנבדקות: אם טווח המסחר שנוצר ב-30 הדקות הראשונות (בין השפל לשיא) גדול יותר מטווחי המסחר שנוצרו ב-5-10 הימים הקודמים, התכוננו להיפוך (היינו לכשלון הפריצה). מאידך, טווח מסחר צר יותר ירמז על "אמיתות" הפריצה והמשכה.
3) בחינת מיקום הממוצעים הנעים: בידקו את מיקום הממוצע-הנע 20 על גרפים 15, 30 ו-60 דקות. אם הממוצעים נמצאים מעל השיא או מתחת לשפל, התכוננו להיפוך (היינו, הממוצעים יפריעו להמשך הפריצה).

למעשה, חשוב לחפש איחוד של סימנים ברורים לפני כניסה למסחר. טווח מסחר צר, תנועת גיבוש צדדית במהלך השעה וחצי האחרונות ביום המסחר הקודם ואי-קיום ממוצעים נעים בדרך הפריצה. אם אתם מוצאים שני סימנים מתוך השלושה, זה יהיה בדר"כ מספק וכאשר לא ימצא אף סימן, הדבר ירמז בדר"כ על היפוך וכשלון הפריצה.

כעת, לאחר בחינת הסימנים המוקדמים, נעבור לביצוע המסחר עצמו.

כיצד להיכנס לפוזיציה המשכית, לאחר הפריצה:

הכניסה מתבצעת מעל שיא הטווח, לפוזיציות לונג ומתחת לשפל, לפוזיציות שורט. רמת הסטופ-לוס נקבעת בצידו השני של טווח המסחר, היינו סטופ בפריצת צידו השני של הטווח. במידה והסטופ הנ"ל "רחב" מדי לטעמכם, הציבו את הסטופ בשפל העמודה הקודמת, בגרף 15 דקות (לפוזיציות לונג) ומעל שיא העמודה הקודמת בגרף 15 דקות (לפוזיציות שורט). במידה וגם סטופ זה רחב מדי לטעמכם, ותרו על הפוזיציה.

רמת המטרה לאחר הכניסה לפוזיציה נקבעת לפי פרמטרים אינדיבידואלים שונים. אלו יכולים להיות "רוחב" טווח המסחר בצירוף יחסי פיבונאצ'י (לדוגמא, בצירוף 50%). טקטיקה אחרת יכולה להיות התאמת הסטופ לשפלי (או שיאי) העמודה הקודמת בגרף 15 דקות. בשיטה נוספת המשלבת סוג של כלל שיוויון, יעודכן הסטופ לרמת הכניסה לפוזיציה לאחר השגת 75% מרמת המטרה. אם לדוגמא טווח המסחר הינו בן 0.20 דולר ורמת המטרה נקבעת 0.30 דולר מעליו, הסטופ יועלה לרמת הכניסה לאחר השגת 0.22 דולר (75%) מעל הפריצה.

כיצד להיכנס לפוזיציה נגדית, לאחר הפריצה:

כפי שהוסבר בראשית רשימה זו, במצב בו לא קיימים סימנים להמשכיות הפריצה, תכננו והמתינו להיכנס לפוזיציה הפוכה. כאשר, לדוגמא, טווח המסחר רחב מדי לעומת הימים הקודמים, או שבסגירת יום המסחר הקודם נמצאה תנועה חדה, או שהממוצעים הנעים נמצאים בדרך הפריצה, חפשו את הפוזיציות ההפוכות. אמנם אלו לא יתנו לכם את אותו הרווח שתקבלו בפוזיציה מגמתית, אבל המסחר עליהם קל יחסית וכאשר הסטופ ברור, חבל לוותר עליהן.

הטריגר להיפוך נקבע לפחות 0.05 דולר מעל (או מתחת) טווח המסחר. אם לדוגמא טווח המסחר נוצר בין רמת 20.25 לבין 20.75, הטריגר יהיה מעל מחיר 20.80.

לאחר הטריגר, כניסה לשורט מתבצעת בשבירת השפל של העמודה הקודמת בגרף 5 דקות עם סטופ בשיא היומי. כניסה ללונג תתבצע באופן דומה, רק הפוך. רמת המטרה תיקבע באורך מחצית התנועה שקדמה להיפוך, או באמצעות התאמת הסטופ לפי עמודות גרף 15 דקות קודמות (כמפורט לעיל).


בשני המקרים, חשוב לזכור כי מדובר בשיטת מסחר המתאימה בעיקר לסחרני-יום וטווח אחזקת פוזיציה ממוצעת נמשך בין 10 דקות לשעתיים. לנוכח פרק זמן קצר זה, השיטה נתונה להשפעות פרסומים שונים, כגון הודעות חדשותיות על הנייר או על השוק. כמו-כן, חשוב לזכור ששיטת מסחר זו מצריכה יכולת שינוי מהירה מצד השחקן ולא מתאימה לשחקנים לא מנוסים. לעיתים, יתרחשו שתי פריצות מנוגדות ויהיה צורך להחליף פוזיציה, משורט ללונג, במהירות. לא כל שחקן בנוי, נפשית, לשינויים מהירים אלו.

© המאמר מבוסס על טור שפורסם באתר www.hardrightedge.com.