ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Technical Analysis >Trading Rules >MA10 (20) Strategies:

שימוש בממוצעים-נעים ונרות יפנים לצורך תפיסת מהפכים מגמתיים

במאמר קצר זה יופשט עקרון המגמה הבסיסי למרכיבים של ממוצע-נע-פשוט ותבנית נר-יפני, כדי ליצור טכניקה בעלת יכולת זיהוי ראויה לראשית המגמה ולקבוע תנאים סבירים לכניסה לפוזיציה.

ממוצעים-נעים הינם אינדיקטורים מאחרים (תנועתם מאוחרת לתנועת המחיר). לפיכך, כאשר מחיר הנייר הרלבנטי חוצה וסוגר מעל או מתחת לממוצע-הנע, ההנחה היא כי הנייר החל כבר לאגור מומנטום מגמתי. האסטרטגיה הנוכחית מתחילה אם כן עם הממוצע-הנע בן 10 יחידות או 20 יחידות (SMA 10 או SMA 20). הבחירה בינהם אינדיבידואלית (שימוש בממוצע-נע 10 יגרור טריגרים מוקדמים יותר, אך זאת על חשבון סיכון גבוה יותר לכשלים. ונהפוך הוא כאשר עושים שימוש בממוצע-הנע 20).

לאחר הסגירה הראשונה מעל (או מתחת) לממוצע-הנע, יש להמתין ולחפש הפוגה עם מאפיינים ברורים. הפוגה זאת משמשת לאשרור המגמה ונותנת את הפרמטרים לכניסה ולסטופ.

לחשיפות לונג, יש לחפש הפוגה בדמות נר-יפני עם נקודות פתיחה-סגירה כנגד העליה, כאשר הסגירה היומית הינה מתחת למחיר הפתיחה (הפוך לחשיפות שורט). הטריגרים הטובים יותר מתרחשים כאשר ההפוגה הינה של נר-יפני אחד בלבד. אולם, לאחר נר-ההפוגה הראשון ניתן להמתין לעוד 4 נרות (5 בסה"כ) לתבנית ההפוגה (רצף הפתיחה-סגירה של נרות נוספים אלו איננו משנה). עקרון נוסף הוא שאסור לאף אחד מנרות ההפוגה לסגור מתחת לממוצע-הנע (ללונג) או מעליו (לשורט). אם נר ההפוגה סוגר מעל או מתחת לממוצע-הנע לפני טריגר הכניסה, האסטרטגיה ננטשת.

טריגר הכניסה לפוזיציה מתרחש בחציית שיאו (בלונג) או תחתיתו (בשורט) של נר ההפוגה. רמת המכר ההגנתית (סטופ-לוס) נקבעת לשיא (בשורט) או לשפל (בלונג) התבנית.

ניתן לעשות שימוש בטכניקה זו על גרפים יומיים ושבועיים, אך יש להימנע משימוש על גרפים תוך-יומיים. הטריידים הטובים יותר מתרחשים בטריגרים הקרובים לנקודות היפוך מגמתיות - כאשר הממוצע-הנע שינה לא מזמן כיוון - מנטייה מטה לנטייה מעלה (בלונג) והפוך (בשורט).

כמו בכל טכניקה אחרת, אסטרטגיה זו איננה "גביע קדוש". המטרה היא לנסות להיכנס לפוזיציה קרוב ככל שניתן לנקודה בה אתם מאמינים שמתרחש היפוך. חשוב לזכור שאין שיטה מושלמת. אין לצפות להתנהלות מסחרית נטולת טעויות לחלוטין ואין לקוות לתפיסת הנייר בשפל הכי נמוך ויציאה בשיא הגבוה ביותר. אבל, במרבית המקרים, שיטה סדורה הכוללת סטופים ראויים וסבירים והתאמם לרמות המחיר המשתנות, תמנע הפסדים גדולים מחד ושחיקת הרווחים מאידך. חשוב לזכור ששמירה על הפסדים קטנים מקלה על ניסיונות חוזרים עד לתפיסת המהלך הגדול.

© הטקטיקה מבוססת על מאמר מאת דן צ'סלר, שהתפרסם בשנת 2002 באתר TradingMarkets.com.